“去风险” 已成为华尔街的流行语。
伴随着海外市场剧烈动荡，大批海外机构正在降低风险并退出市场，这导致美国个股 “抛售” 攀升至一年来的最高水平。
受大宗商品价格上涨将打击消费者信心影响，标普 500 指数周一创下 2020 年以来最大跌幅。纳斯达克综合指数则已从历史最高水平下跌逾 20%，进入熊市。VIX 指数则处于 2021 年初以来的最高水平。
在美联储政策收紧及俄乌冲突影响下，几乎所有资产都遭遇剧烈波动。股市、债券、大宗商品、黄金和石油的波动性均为一年来最高，市场出现少见的协同现象。
伴随着市场剧烈波动，在内部风控影响下，各大对冲基金、资产管理公司开始抛售投资组合资产。
高盛数据表明，以美元计，上周美国个股的风险平仓规模为过去五年来的第五高水平。个股多头在七周内首次出现净沽空，而个股空头则出现自去年 12 月底以来最大的回补。高盛称，这表明对冲基金降低了多空双方的风险。
摩根士丹利的数据则显示，自去年 12 月以来，包括追踪波动性的基金和跟随趋势的大宗商品交易顾问在内的宏观系统策略师总计已抛售了 2000 亿美元的全球股票。
Piper Sandle 期权主管 Danny Kirsch 指出，目前市场上 “都在谈论筹集现金和减少风险”，“情绪非常糟糕”。
随着股市遭到抛售，高盛一篮子对冲基金最青睐的股票表现逊于标普 500 指数。与此同时，追踪对冲基金最受厌恶股票的指数则持续跑赢大盘。