花旗 Q3 持仓：花式玩转期权策略 偏爱苹果与微软

智通财经 APP 获悉，根据美国证券交易委员会 (SEC) 披露，花旗集团 (C.US) 递交了截至 2022 年 9 月 30 日的第三季度持仓报告 (13F)。

据统计，花旗集团第三季度持仓总市值达 1397.26 亿美元，上一季度总市值为 1343.58 亿美元，环比上涨 4%。花旗集团在第三季度的持仓组合中新增了 398 只个股，增持了 2203 只个股。同时，花旗集团还减持了 2656 只个股，清仓了 810 只个股。其中前十大持仓标的占总市值的 30.28%。

在前五大重仓股中，纳指 100ETF 看跌期权 (QQQ.PUT.US) 位列第一，持仓 3540.54 万股，持仓市值约为 94.62 亿美元，占投资组合比例为 6.77%。

iShare 罗素 2000 指数 ETF 看跌期权 (IWM.PUT.US) 位列第二，持仓约 3845.88 万股，持仓市值约为 63.43 亿美元，占投资组合比例为 4.54%。

纳指 100ETF 看涨期权 (QQQ.CALL.US) 位列第三，持仓 1956.16 万股，持仓市值约为 52.36 亿美元，占投资组合比例为 3.75%。

标普 500 指数 ETF 看跌期权 (SPY.PUT.US) 位列第四，持仓 1459.61 万股，持仓市值约为 52.13 亿美元，占投资组合比例为 3.73%。

iShare 罗素 2000 指数 ETF 看涨期权 (IWM.CALL.US) 位列第五，持仓约 2109.04 万股，持仓市值约为 34.78 亿美元，占投资组合比例为 2.49%。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：纳指 100ETF 看跌期权、纳指 100ETF 看涨期权、特斯拉看跌期权 (TSLA.PUT.US)、标普 500 指数 ETF 看跌指、iShare 罗素 2000 指数 ETF 看跌期权。

前五大卖出标的分别是：标普 500 指数 ETF、标普 500 指数 ETF 看涨期权 (SPY.CALL.US)、iShares iBoxx 高收益公司债券指数 ETF 看跌期权 (HYG.US,PUT)、iShares MSCI 新兴市场 ETF(EEM.US)、iShare 罗素 2000 指数 ETF。

值得注意的是，花旗在第三季度减仓了英伟达 (NVDA.US)、博通 (AVGO.US)、英特尔 (INTC.US)、德州仪器 (TXN.US)、台积电 (TSM.US) 等芯片股。而在美股科技巨头 FAAMG 中，花旗减仓了亚马逊 (AMZN.US)、谷歌 (GOOG.US)，但加仓了苹果 (AAPL.US)、微软 (MSFT.US) 以及 Meta(META.US)；与此同时，尽管花旗买入特斯拉看跌期权，但也同时加仓了特斯拉股票。

而且，苹果与微软分别为微软第七、第十二重仓股，分别为第六、第十大买入标的；也是除期权外，买入标的市值排名中个股的 Top2。

此外，摩根大通 (JPM.US)、摩根士丹利 (MS.US)、美国银行 (BAC.US)、富国银行 (WFC.US) 等银行股也遭到花旗不同程度地减持。