Nasdaq Rallies, Russell Surges, Bonds Dive After July CPI Meets Expectations
7 月美國消費者物價指數（CPI）報告符合預期，導致納斯達克和羅素指數上漲，而債券下跌。納斯達克期貨上漲 0.5%，英特爾股票上漲近 2%。然而，由於對業務可行性的擔憂，東曼柯達的股票暴跌超過 20%。債券市場反應為 30 年期國債期貨下跌。原油價格在特朗普與普京會晤前也有所下跌，而儘管德國經濟信心下降，歐元期貨略有上漲
另外 30 年期國債、白銀、原油和日元期貨
- 納斯達克 100 E-mini 期貨 (/NQ): +0.61%
- 30 年期國債期貨 (/ZB): -0.46%
- 白銀期貨 (/SI): -0.26%
- 原油期貨 (/CL): -0.42%
- 歐元期貨 (/6E): +0.4%
7 月美國 CPI 報告沒有讓人失望，環比數據恰好符合預期。整體通脹的年化運行率仍在 +2.4% 到 +3.6% 之間。但這並不是全部。如果不是由於近期因關税引發的通脹（相對於核心商品），美國的通脹數據可能會因房地產市場疲軟而有所下降。也可以説，數據中心的建設是近期電價上漲的原因，聯邦儲備委員會可能對此視而不見。隨着 9 月降息的可能性接近 100%，剩下的唯一問題是：在下次聯邦會議之前的數據會指向衰退還是再通脹？CPI 之後的債市暗示後者。
| 股票符號 | 日變化 |
| /ESU5 | +0.56% |
| /NQU5 | +0.61% |
| /RTYU5 | +1.7% |
| /YMU5 | +0.99% |
納斯達克期貨 (/NQU5) 週二大幅上漲，漲幅為 0.5%，因為今晨的通脹數據低於預期，緩解了關税將推高價格並影響經濟活動的擔憂。英特爾 (INTC) 在特朗普總統放棄要求其首席執行官 Lip-Bu Tan 辭職後上漲近 2%。Circle Internet Group (CRCL) 在發佈積極的財報後上漲超過 7%。東曼柯達公司 (KODK) 在公司警告可能無法繼續經營後下跌超過 20%。CoreWeave (CRWV) 計劃在今天收盤後發佈第二季度財報。
| 策略: (49DTE, ATM) | 行權價 | POP | 最大利潤 | 最大損失 |
| 鐵鷹式 | 多頭 23600 p 空頭 23700 p 空頭 24400 c 多頭 24500 c |
20% | +1455 | -545 |
| 空頭跨式 | 空頭 23700 p 空頭 24400 c |
48% | +15000 | x |
| 空頭看跌垂直 | 多頭 23600 p 空頭 23700 p |
59% | +615 | -1385 |
| 債券符號 | 日變化 |
| /ZTU5 | +0.02% |
| /ZFU5 | -0.08% |
| /ZNU5 | -0.21% |
| /ZBU5 | -0.46% |
| /UBU5 | -0.81% |
在今晨的通脹報告後，國債上漲，但交易員很快放棄了這些漲幅，30 年期國債期貨 (/ZBU5) 在華爾街交易時段的前 30 分鐘內下跌約 0.5%。曲線短端的損失相對較小。市場其他地方的交易員可能高估了在 9 月降息後利率繼續下跌的信心，因為仍然存在可能尚未顯現的關税影響。
| 策略 (45DTE, ATM) | 行權價 | POP | 最大利潤 | 最大損失 |
| 鐵鷹式 | 多頭 112 p 空頭 113 p 空頭 116 c 多頭 117 c |
35% | +578.13 | -421.88 |
| 空頭跨式 | 空頭 113 p 空頭 116 c |
54% | +1953.13 | x |
| 空頭看跌垂直 | 多頭 112 p 空頭 113 p |
68% | +312.50 | -687.50 |
| 金屬符號 | 日變化 |
| /GCZ5 | -0.57% |
| /SIU5 | -0.26% |
| /HGU5 | +1.64% |
白銀價格 (/SIU5) 在通脹報告後經歷了劇烈波動，價格在報告發布後一小時內先上漲後下跌。價格在華爾街交易時段開始約一小時後創下新日內低點，隨後略微修正，交易價格約低 0.2%。儘管美元疲軟，但收益率的上升對金屬造成了壓力。目前，交易員似乎準備在通脹報告後承擔一些股票風險，這使得黃金和白銀暫時處於觀望狀態。
| 策略 (44DTE, ATM) | 行權價 | POP | 最大利潤 | 最大損失 |
| 鐵鷹式 | 多頭 37.25 p 空頭 37.5 p 空頭 39 c 多頭 39.25 c |
21% | +960 | -290 |
| 空頭跨式 | 空頭 37.5 p 空頭 39 c |
53% | +9075 | x |
| 空頭看跌垂直 | 多頭 37.25 p 空頭 37.5 p |
59% | +535 | -715 |
| 能源符號 | 日變化 |
| /CLU5 | -0.42% |
| /HOU5 | -0.129% |
| /NGU5 | -3.45% |
| /RBU5 | +0.04% |
週二早上，原油價格 (/CLU5) 下跌，交易員為週五特朗普總統與普京總統在阿拉斯加的會晤做準備。根據該組織週二發佈的報告，OPEC 上調了 2026 年全球石油需求預測。該組織還預計 2026 年美國的產量將下降，如果經濟表現符合預期，可能導致市場更加緊張。美國石油協會 (API) 的庫存數據預計今天發佈。
| 策略 (36DTE, ATM) | 行權價 | 概率 | 最大利潤 | 最大損失 |
| 鐵鷹策略 | 買入 61 認沽 賣出 61.5 認沽 賣出 64.5 認購 買入 65 認購 |
21% | +380 | -120 |
| 賣出寬跨式 | 賣出 61.5 認沽 賣出 64.5 認購 |
52% | +3590 | x |
| 賣出認沽垂直 | 買入 61 認沽 賣出 61.5 認沽 |
58% | +210 | -290 |
| 標記: FX | 日變化 |
| /6AU5 | -0.1% |
| /6BU5 | -0.37% |
| /6CU5 | +0.01% |
| /6EU5 | +0.4% |
| /6JU5 | -0.12% |
歐元期貨 (/6EU5) 在 9 日和 21 日指數移動平均線處找到支撐，早盤上漲約 0.4%。德國的 ZEW 經濟景氣指數從 7 月的 52.7 降至 8 月的 34.7，表明歐洲最大經濟體之一的樂觀情緒正在減弱。儘管歐元自本月初以來有所反彈，但仍低於 7 月的高點。價格需要突破 1.17 水平，以建立更穩固的基礎，目標是近期的高點。
| 策略 (52DTE, ATM) | 行權價 | 概率 | 最大利潤 | 最大損失 |
| 鐵鷹策略 | 買入 1.16 認沽 賣出 1.165 認沽 賣出 1.185 認購 買入 1.19 認購 |
29% | +425 | -200 |
| 賣出寬跨式 | 賣出 1.165 認沽 賣出 1.185 認購 |
55% | +2137.50 | x |
| 賣出認沽垂直 | 買入 1.16 認沽 賣出 1.165 認沽 |
71% | +225 | -400 |
