花旗 Q3 持倉：花式玩轉期權策略 偏愛蘋果與微軟

智通財經 APP 獲悉，根據美國證券交易委員會 (SEC) 披露，花旗集團 (C.US) 遞交了截至 2022 年 9 月 30 日的第三季度持倉報告 (13F)。

據統計，花旗集團第三季度持倉總市值達 1397.26 億美元，上一季度總市值為 1343.58 億美元，環比上漲 4%。花旗集團在第三季度的持倉組合中新增了 398 只個股，增持了 2203 只個股。同時，花旗集團還減持了 2656 只個股，清倉了 810 只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的 30.28%。

在前五大重倉股中，納指 100ETF 看跌期權 (QQQ.PUT.US) 位列第一，持倉 3540.54 萬股，持倉市值約為 94.62 億美元，佔投資組合比例為 6.77%。

iShare 羅素 2000 指數 ETF 看跌期權 (IWM.PUT.US) 位列第二，持倉約 3845.88 萬股，持倉市值約為 63.43 億美元，佔投資組合比例為 4.54%。

納指 100ETF 看漲期權 (QQQ.CALL.US) 位列第三，持倉 1956.16 萬股，持倉市值約為 52.36 億美元，佔投資組合比例為 3.75%。

標普 500 指數 ETF 看跌期權 (SPY.PUT.US) 位列第四，持倉 1459.61 萬股，持倉市值約為 52.13 億美元，佔投資組合比例為 3.73%。

iShare 羅素 2000 指數 ETF 看漲期權 (IWM.CALL.US) 位列第五，持倉約 2109.04 萬股，持倉市值約為 34.78 億美元，佔投資組合比例為 2.49%。

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：納指 100ETF 看跌期權、納指 100ETF 看漲期權、特斯拉看跌期權 (TSLA.PUT.US)、標普 500 指數 ETF 看跌指、iShare 羅素 2000 指數 ETF 看跌期權。

前五大賣出標的分別是：標普 500 指數 ETF、標普 500 指數 ETF 看漲期權 (SPY.CALL.US)、iShares iBoxx 高收益公司債券指數 ETF 看跌期權 (HYG.US,PUT)、iShares MSCI 新興市場 ETF(EEM.US)、iShare 羅素 2000 指數 ETF。

值得注意的是，花旗在第三季度減倉了英偉達 (NVDA.US)、博通 (AVGO.US)、英特爾 (INTC.US)、德州儀器 (TXN.US)、台積電 (TSM.US) 等芯片股。而在美股科技巨頭 FAAMG 中，花旗減倉了亞馬遜 (AMZN.US)、谷歌 (GOOG.US)，但加倉了蘋果 (AAPL.US)、微軟 (MSFT.US) 以及 Meta(META.US)；與此同時，儘管花旗買入特斯拉看跌期權，但也同時加倉了特斯拉股票。

而且，蘋果與微軟分別為微軟第七、第十二重倉股，分別為第六、第十大買入標的；也是除期權外，買入標的市值排名中個股的 Top2。

此外，摩根大通 (JPM.US)、摩根士丹利 (MS.US)、美國銀行 (BAC.US)、富國銀行 (WFC.US) 等銀行股也遭到花旗不同程度地減持。