量化基金磨刀霍霍，高盛警告稱：美股波動性將升高，股價未來更容易陡然下跌

華爾街見聞
2023.05.09 22:15
隨着華爾街量化基金殺入市場，高盛建議投資者對未來幾個月美股波動加劇做好準備。由於第一季度企業財報強勁，近期美股波動率受到遏制，自 3 月末以來，Cboe 波動率指數 (VIX) 一直低於 20。據德意志銀行計算，系統性投資者的敞口自 2021 年 12 月以來首次超過中性水平。但由於量化交易的參與度增加，高盛分析師現在警告稱，股票價格未來將更容易突然下跌。該行研究團隊的 Christian Mueller-Glissmann 等分析師表示， 債務上限最後期限臨近以及對美國銀行業穩定性的擔憂可能是股市波動加劇的誘因。 該團隊表示，購買期權來防範突然的價格壓力是一個好主意，因為這些問題可能在未來幾個月內加劇。
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