期权酱
2023.06.05 11:16
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A 股缩量整理的一天

果然,在周末没有出台实际利好政策的情况下,A 股今天继续收绿。

周末不少新闻媒体在大肆报道,关于促进新能源汽车产业高质量发展政策,结果,今天新能源在宁德的带领下,直接大幅下跌。

利空的原因是特斯拉可能在美国享受 7500 美元的补贴,市场认为,如果能拿全补,那就意味着特斯拉电池组件和关键材料都符合了美国 IRA 法案生产规定。这样对于宁德时代来说是利空,虽然火速回应,但对于当前的市场来说,任何的利空消息都会造成资金捕风捉影。

不管是不是真的,先卖了再说。

与此同时,早上九点央行恢复之前 “上班打卡” 的操作,逆回购 20 亿,到期 250 亿,实现 230 亿资金净回笼。

上个星期在央行持续的 “放水” 下,每次 A 股下跌尾盘总是能收起来,在周四美元大跌的情况下,周五还能拉起一根大阳线。

今天水龙头一关,加上创蓝筹的利空消息,创业板直接下挫,中证 500 也不免小幅回落。

而上证 50,在离岸人民币重回 7.12 的压力下,继续弱势。

好消息是,北向今天倒是没有卖出太多,看来周五进来的资金不是玩 “一夜情” 的假马甲。

甚至沪股通这边还是净流入的。撑住大盘的,今天靠的还是中特估,中国银行怒涨 2 个点。

当然,维持在八九千亿的成交量,市场是不缺乏热点题材的。上午公布的财新 PMI 服务业指数录得 57.1,好于市场预期的 57.1。五一小长假对于居民出门消费的刺激还是挺大的。

这也是今天旅游板块大幅上涨的原因。但是真正消费板块的底色是白酒,舍得酒业喜提跌停,在没有明确的利空消息下,市场还是选择了砸盘白酒。

上周五的反弹,并没能缓解市场的脆弱性,任何的利空依然会引发砸盘,信心不是一根阳线就可以聚集起来的。

还是老问题,政策什么时候来?

来看一下深指的 60 分钟走势图:

今天的行情没有啥参考意义。典型的短期上冲过猛,持续性不够带来的短期调整。好消息是,今天算是横住了,即使在 60 分钟 kdj 出现顶部钝化而且形成了死叉的情况下横住了,短期反弹的底色还存在。这就是右侧入场的好处,当然这里的右侧也仅仅是 120 分钟的底部结构带来的反弹,而不是日线级别。明天如果不能收出新高,就需要注意了。

回到期权市场

今天是科创 50etf 上市的第一天,有两个标的,一个是华夏科创 50etf,一个是易方达科创 50etf。

两者之间的成分股差不多,区别在于其基金规模不一样。华夏 50etf 的资金规模仅次于沪深 300etf(510300)

今天科创板先涨后跌,因为其 etf 价值偏低,而且波动率也偏低,短期来看想要操作,最好是做买方,方向性的策略。和创业板 etf 类似。

其余标的,除开创业板跌幅较大,认沽涨幅还不错。

50 的认沽涨幅就一般

隐波方面先涨后跌,下午卖方会比较舒服。

当前 50etf 期权隐波为 16.63,10 日历史波动率为 16.75,20 日历史波动率为 16.46

当前创业板 etf 期权隐波为 19.34,10 日历史波动率为 18.97,20 日历史波动率为 19.66

隐波和标的还是负相关性,只是短期来看各标的新低的概率比较低,但凡隐波上去,都可以考虑下午或者隔天去卖一卖。

操作上,50 和 300 这里短期需要抉择出方向是向上还是向下。

6 月 5 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)目前阶段价格重心(买方最痛点):2.600

上端压力价位:2.638

下方支撑价位:2.491

6 月 5 日 创业板 ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.200

上端压力价位:2.233

下方支撑价位:2.105

好了,祝下个交易日顺利

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