上行市场捕获比率
上行市场捕获比率是投资经理在上行市场中的整体表现的统计度量。它用于评估投资经理在指数上涨时与指数相比的表现。上行市场捕获比率可以与下行市场捕获比率进行比较。在实践中，这两个指标通常一起使用。
定义：上行市场捕获比率（Up Market Capture Ratio）是衡量投资经理在市场上涨期间表现的统计指标。它用于评估投资经理在市场指数上涨时的表现，通常与下行市场捕获比率（Down Market Capture Ratio）一起使用，以全面了解投资经理的表现。
起源：上行市场捕获比率的概念起源于 20 世纪末，随着投资管理行业的发展，投资者和分析师需要一种更精细的工具来评估投资经理在不同市场条件下的表现。该指标的引入帮助投资者更好地理解和比较不同投资经理的表现。
类别与特点：
- 上行市场捕获比率：该比率高于 100% 表示投资经理在市场上涨时的表现优于市场指数；低于 100% 则表示表现不及市场指数。
- 下行市场捕获比率：该比率低于 100% 表示投资经理在市场下跌时的表现优于市场指数（即损失较少）；高于 100% 则表示表现不及市场指数。
具体案例：
- 假设某投资经理的上行市场捕获比率为 120%，这意味着在市场指数上涨 10% 的情况下，该经理的投资组合上涨了 12%。
- 另一个投资经理的上行市场捕获比率为 90%，这意味着在市场指数上涨 10% 的情况下，该经理的投资组合仅上涨了 9%。
常见问题：
- 如何计算上行市场捕获比率？计算公式为：
上行市场捕获比率 = (投资组合在上行市场中的收益率 / 市场指数在上行市场中的收益率) × 100% - 上行市场捕获比率和下行市场捕获比率的关系是什么？这两个比率通常一起使用，以全面评估投资经理在不同市场条件下的表现。理想情况下，投资经理应在上行市场中表现优于市场指数（上行市场捕获比率高于 100%），在下行市场中表现优于市场指数（下行市场捕获比率低于 100%）。
